2021.03.02
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廣義結構方程模式應用在增強信用風險管理
金融公司，尤其是銀行，在風險管理和業務報告基礎架構中，重度倚賴於相互關聯的統計模型的複雜組合，這種類型的模型框架存在重大局限性。
廣義結構方程模式 (GSEM) 與廣泛使用的統計軟體Stata的整合，為信用風險管理提供了重要機會；GSEM技法為統計模型的建立帶來了模組化且包羅萬象的方法，已廣泛應用於社會、行為、教育、生態、心理、管理或健康科學研究。
美國費城聯邦準備銀行資深顧問José Canals-Cerdá, 以過去20年抵押貸款的代表性資料集，在信用風險壓力測試和損失預測的實證應用為例，闡明GSEM框架“改變遊戲規則”的潛力，有助於模型開發、模型驗證、模型風險管理、增強團隊協作、有效率地使用資料。
來源：Applications of Generalized Structural Equation Modeling for Enhanced Credit Risk Management
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