2021.07.29
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股票日報酬率的事件研究
事件研究法是一種標準化統計方法，用於衡量和評估股價對意外事件的反應。 盧森堡大學Thomas Kaspereit教授對用於執行事件研究法的現有三種Stata社群指令：eventstudy, eventstudy2, estudy提供概述，並且評估過去10年出現在會計、財務和管理的三個領導期刊上的事件研究，分析每個指令適用的事件研究類型。
指令eventstudy為不需要假設檢定的事件研究，提供舒適的圖形使用者介面與良好的功能。
指令estudy用於事件數量有限的事件研究，提供一組常用的檢定統計量與匯出子程式，可匯出到試算表軟體與LATEX。
指令eventstudy2提供最完整可用的檢定統計量與基準模型，以及能夠處理資料不足、交易稀少和樣本量大的事件。
來源：Event studies with daily stock returns in Stata: Which command to use?
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