2022.03.08
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Stata 17貝氏VAR模型
向量自我迴歸模型透過將結果變數的落後期作為模型變數，研究多個時間序列之間的關係，在總體經濟學廣泛用於政策分析。VAR模型具有許多參數，模型參數的可靠估計可能具有挑戰性，尤其對於小型資料集。
Stata 17新指令bayes: var可配適貝氏VAR模型，藉由加入模型參數的事前 (prior) 資訊，來幫助克服這些挑戰，有助於穩定參數估計。可以更改參數的事前分配，來探討隨機漫步假設對結果的影響；可以使用新指令bayesvarstable檢查參數穩定性的假設；使用指令bayesfcast產生動態預測，使用指令bayesirf執行衝擊反應函數 (IRF) 與預測誤差變異數分解 (FEVD) 分析。
來源：Bayesian VAR models
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