信用風險分析與機器學習

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2023.03.08


傳統的金融詐欺防治多使用規則式的條件來抓取可疑客戶或交易,但詐欺者只要稍稍改變策略就可逃過現有規則的偵測,而無限制地增加新規則也不合乎經濟與效率。
使用預測性機器學習模型,結合裝置、產品、地點等資訊,金融機構有機會產生更有彈性的詐欺防治模型。要能成功整合分散且龐大的資料庫(如:交易資料、帳戶資料、顧客人口特徵資料等)並不容易。使用機器學習模型來建構預測,也能讓您在增加新的預測素材時更加輕鬆,而不用劇烈調整現有預測架構,還能夠增加模型的準確與可靠度。

來源:Credit Risk Analytics and Machine Learning in the Financial Industry