2024.07.10
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弱工具變數與古怪的信賴區間
Stata的工具變數迴歸指令ivregress廣泛用於配適具有內生性的線性模型。estat weakrobust是StataNow™中用於ivregress的全新事後估計指令，可讓使用者執行檢定，並建立對弱工具變數具有穩健性的信賴區間。
弱工具變數為推論帶來挑戰；傳統推論中使用的工具變數估計的近似常態性，部分繼承自第一階段估計，即內生變數與工具變數之間的關係。
然而，當這種關係較弱時，標準t檢定和信賴區間會產生誤導。 本文展示如何在弱工具變數的情況下獲得穩健的檢定與信賴區間。
來源：Weak instruments and wacky confidence intervals
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