使用貝氏方法選擇預測變數

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2024.12.03


迴歸中的一個常見問題是,在擁有許多潛在預測變數的情況下,如何識別出對結果最相關的預測變數子集;變數選擇,可以幫助研究人員提高模型的可解釋性並提供更穩定的推論。
貝氏變數選擇在估計迴歸係數時考慮了變數納入,如果一個變數被納入在模型中的機率非常低,那麼它的迴歸係數也必然非常低;透過同時估計變數納入和迴歸係數,貝氏變數選擇方法提供可解釋的迴歸係數、計算效率和預測能力。
StataNow新指令bayesselect可以執行線性迴歸的貝氏變數選擇,透過使用特殊的係數事前分配,提供靈活的貝氏方法來進行變數選擇。

來源:Select predictors like a Bayesian–with probability