變異數結構性斷裂的簡單檢定

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2019.06.03

儘管許多標準計量經濟學模型假設變異數不變，但變異數的結構性斷裂已有充分證據，特別是在經濟和金融資料中。如果沒有準確地考慮這些變化，可能會阻礙預測推論，像是預測變異數與區間。本文於 GAUSS 使用疊代累積平方加總 (ICSS) 演算法，找出變異數的結構性斷裂。
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