蘋果的差異：集群穩健標準誤的案例

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2019.03.04

線性迴歸通常假設模型的誤差項相互獨立且具有相同分配 (i.i.d)；然而，當資料集包含群組，組內誤差可能相關。例如，考慮來自美國各種果園的蘋果供應模型，我們會預期華盛頓州內的果園產量可能都面臨相似的與天氣相關的“衝擊”，但是不會預期華盛頓果園與紐約果園的天氣衝擊相同。當這些相關的組內衝擊發生時，i.i.d誤差假設無效，傳統的誤差可能導致對係數估計的誤導性推論，使用合適的誤差非常重要。本文使用GAUSS估計集群穩健標準誤。
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